一、步骤一：设计和构建筛选方案
1、设计构建筛选方案
多维度 + 多指标
核心信息
市场表现
财务指标
估值

2、用筛选方案变成投资策略
（任何的量化指标是客观的，但是怎么用量化指标是主观的）

3、量化指标1：基础信息
交易板块
所有制（国资、民营、外资）
上市时间
经营地域
所属行业
审计机构（上市、年报由谁审计）

4、量化指标2：市场表现
换手率
最近涨停
最近跌停
最近涨停（跌停）打开后的交易日数

5、量化指标3：风险指标
最大跌幅—痛苦指数
标准差（波动率）—煎熬指数

6、量化指标4：财务指标
ROE：净资产收益率
ROA：总资产收益率（杠杆能力）
营业收入增长率
归属母公司净利润增长率
连续3年、5年变动

7、量化指标5：估值比率
市盈率
市净率
市销率
市现率

8、其他指标
股息收益率（股票一年的分红）
股东总户数
公募基金持仓占股票总市值比率
机构持仓占股票总市值比率
社保基金
私募基金
QFII境外基金

二、步骤二：策略回溯
看看这个筛选方案是否有效
1、今天筛选一遍
2、六个月后再筛选一遍

三、步骤三：策略比较分析和选取
1、策略比较与选取
构建足够多的筛选方案，形成不同的策略组合
更具自己的评价指标对策略组合进行比较分析后做取舍判断